La durée du stage est de 5 à 6 mois entre avril et septembre 2027.

Brest - Bretagne. 

Dans un contexte où la robustesse des paramètres internes et la capacité à justifier les hypothèses fondamentales auprès du superviseur sont devenus des enjeux majeurs (exigences EBA/BCE, exercices ICAAP,…), notre service s’attache à interroger et approfondir les outils de projection du risque de crédit.

Le stage proposé s’inscrit dans cette démarche : il vise à mieux comprendre la pertinence de l’hypothèse markovienne (d’ordre 1) souvent questionnée par la supervision.

Dans ce cadre, vous aurez pour missions : 

Optimiser le calcul des matrices de transition, en testant des modèles markoviens d’ordre supérieur (mémoire longue) à travers plusieurs analyses :

• Étudier, sur plusieurs ordres, l’influence des cotations antérieures sur la transition de cotation, en listant et analysant les cas principaux
• Caractériser la profondeur de mémoire effective du processus ;
• Proposer, implémenter et comparer des chaînes de Markov d’ordre supérieur (2, 3, voire plus si pertinent) ;
• Explorer des méthodes bayésiennes pour intégrer une information a priori sur les trajectoires.

En fonction de l’avancement, une ouverture sur d’autres familles de modèles sera encouragée (Chaînes de Markov à mémoire variable, modèles dits « non-Markoviens », modèles de mélange ou méthodes d’apprentissage séquentiel).

• De cursus école d’ingénieur ou universitaire (Bac +4/+5) avec une spécialité en statistiques, probabilités, économétrie et/ou mathématiques,
• vous maîtrisez les outils bureautiques et le langage de programmation R.
• Ouvert et rigoureux, vos qualités relationnelles vous permettent de
• travailler en autonomie ainsi qu’en équipe et de vous intégrer rapidement.