Safir Consulting est un cabinet de conseil spécialisé dans les métiers de la Banque et de la Finance.

Nous accompagnons les grandes institutions financières françaises et internationales dans leurs projets de transformation : réglementation, systèmes d'information, risques, finance de marché, conformité et données.

Fondé sur des valeurs d'excellence, de proximité et d'engagement, Safir Consulting se distingue par la qualité de son vivier de consultants et par la profondeur de sa connaissance sectorielle.

Rejoindre Safir, c'est intégrer une équipe soudée, ambitieuse, qui place l'humain au cœur de sa stratégie de développement.

Pour accompagner notre croissance, nous recherchons un :

Analyste Quantitatif Senior - Pricing Python & Valorisation Indépendante - H/F/X

N'hésitez pas, Safir Consulting vous attend !

Votre quotidien :

Un Analyste Quantitatif Senior chez Safir Consulting, c'est un expert en modélisation financière, valorisation d'instruments complexes et contrôle indépendant des risques de marché.

Vous intervenez au sein de la Direction des Risques d'un acteur majeur de la gestion d'actifs, dans un contexte de renforcement des dispositifs de valorisation indépendante et de contrôle de second niveau.

Votre mission : concevoir, développer et industrialiser une chaîne de contre-valorisation indépendante des instruments financiers, depuis l'identification des besoins en données jusqu'à la mise en production des outils de pricing et de contrôle.

Vous contribuez à la définition des méthodologies de valorisation, au développement de librairies de pricing sous Python, à la calibration des modèles et à l'analyse des écarts avec les valorisations de référence.

En collaboration avec les équipes Risques, vous participez également à la mise en place de contrôles de second niveau robustes, automatisés et documentés.

Votre expertise permet de renforcer la fiabilité des valorisations, la qualité des données de marché et la maîtrise des risques associés aux instruments financiers complexes.

Ce poste n'attend que vous :

Analyse de l'existant & cadrage des besoins

• Analyser les processus de valorisation et les dispositifs de contrôle existants.
  
• Réaliser une analyse des écarts ( Gap Analysis ) par famille d'instruments financiers.
  
• Identifier les méthodologies de pricing, les données et les outils disponibles.
  
• Déterminer les besoins complémentaires en matière de modèles, de données et de contrôles.
  
• Évaluer les dépendances techniques et les charges associées aux développements.
  
• Contribuer à la définition d'un plan de déploiement priorisé.
  
• Analyser les exigences réglementaires applicables à la valorisation et au contrôle indépendant.
  

Développement des modèles de pricing & contre-valorisation

• Concevoir les méthodologies de valorisation adaptées aux différentes familles d'instruments.
  
• Définir et mettre en œuvre les méthodes numériques nécessaires.
  
• Développer et adapter des librairies de pricing sous Python.
  
• Mettre en place les mécanismes de calibration des modèles.
  
• Réaliser les tests de cohérence et de validation des valorisations.
  
• Définir les seuils de tolérance et analyser les écarts avec les prix de référence.
  
• Assurer la traçabilité, la reproductibilité et la robustesse des calculs.
  
• Intégrer les outils développés dans l'environnement de la Direction des Risques.
  

Périmètre des instruments financiers

Vous intervenez notamment sur la valorisation et le contrôle des instruments suivants :

• Equity Swaps
  
• Inflation Swaps
  
• Total Return Swaps (TRS)
  
• Perfect Swaps
  
• Cross-Currency Swaps (CCS)
  
• Credit Default Swaps (CDS)
  
• Obligations convertibles contingentes (CoCos)
  
• Autres instruments financiers complexes identifiés selon les besoins.
  

Contrôles de second niveau & gestion des risques

• Analyser les contrôles existants et identifier les dispositifs à renforcer.
  
• Définir les méthodologies, les seuils de tolérance et les fréquences de contrôle.
  
• Participer à la mise en place des contrôles sur la gestion obligataire.
  
• Développer les contrôles relatifs aux instruments financiers complexes et aux produits OTC.
  
• Contribuer au contrôle de valorisation des titres solidaires.
  
• Mettre en place des contrôles sur les forçages significatifs de valorisation.
  
• Développer et automatiser les outils de contrôle et de suivi des anomalies.
  
• Définir les modalités d'analyse, de justification et de traitement des écarts significatifs.
  

Qualité des données de marché & calibration

• Identifier les données nécessaires à la valorisation de chaque famille d'instruments.
  
• Vérifier la disponibilité et la fiabilité des sources de données.
  
• Formaliser les besoins fonctionnels relatifs aux flux d'alimentation.
  
• Participer à la préparation, au traitement et à la validation des données.
  
• Réaliser les travaux de calibration des données de marché.
  
• Définir les contrôles de qualité, de cohérence et d'exhaustivité.
  
• Identifier les données manquantes et les anomalies susceptibles d'affecter les valorisations.
  
• Collaborer avec les équipes internes responsables de l'infrastructure de données.
  

Industrialisation & automatisation des outils

• Contribuer à l'industrialisation des outils de pricing et de contrôle.
  
• Développer des traitements automatisés sous Python.
  
• Mettre en place des mécanismes de gestion des versions.
  
• Garantir la reproductibilité des résultats et la traçabilité des calculs.
  
• Participer aux tests et à la validation des outils développés.
  
• Veiller à la robustesse des solutions et à leur intégration dans l'environnement Risques.
  

Documentation & transfert de compétences

• Documenter les méthodologies de valorisation et les modèles utilisés.
  
• Rédiger les spécifications fonctionnelles et techniques.
  
• Formaliser les procédures opérationnelles de contrôle.
  
• Documenter les sources de données et les flux nécessaires.
  
• Produire les supports de restitution et de suivi des développements.
  
• Assurer le transfert de compétences auprès des équipes internes.
  

Stack Métier & Environnement :

• Finance quantitative
  
• Python avancé
  
• Librairies de pricing
  
• Modélisation financière
  
• Valorisation indépendante / Independent Price Verification (IPV)
  
• Modèles de valorisation & méthodes numériques
  
• Calibration des modèles
  
• Produits dérivés OTC
  
• Equity Swaps, Inflation Swaps, TRS, CCS
  
• CDS & CoCos
  
• Risques de marché
  
• Asset Management
  
• Contrôles de second niveau
  
• Données de marché
  
• Qualité et calibration des données
  
• Automatisation des contrôles
  
• Analyse des écarts de valorisation
  
• Gestion des versions & reproductibilité
  
• Documentation technique et fonctionnelle
  

Profil recherché

Formation & expérience

• Bac+5 en finance quantitative, mathématiques financières, ingénierie financière, statistiques, mathématiques appliquées ou formation équivalente.
  
• Minimum 8 ans d'expérience professionnelle recommandés en analyse quantitative, développement de modèles de pricing, valorisation indépendante ou risques de marché.
  
• Expérience confirmée dans la valorisation d'instruments financiers complexes et de produits dérivés OTC.
  
• Expertise dans le développement de modèles et de librairies de pricing sous Python.
  
• Solide connaissance des méthodologies de valorisation et de calibration des modèles.
  
• Expérience dans l'analyse des écarts entre valorisations internes et prix de référence.
  
• Bonne compréhension des dispositifs de contrôle indépendant et de gestion des risques.
  
• Expérience dans l'automatisation et l'industrialisation des outils quantitatifs.
  
• Une expérience en Asset Management ou au sein d'une Direction des Risques constitue un atout important.
  

Compétences indispensables

Finance quantitative & modélisation

• Excellente maîtrise des méthodes de valorisation des instruments financiers.
  
• Solide compréhension des produits dérivés OTC et des instruments structurés.
  
• Expertise dans les modèles de pricing et les méthodes numériques.
  
• Maîtrise des techniques de calibration.
  
• Capacité à analyser et expliquer les écarts de valorisation.
  
• Bonne connaissance des données de marché nécessaires aux modèles.
  

Développement Python & industrialisation

• Maîtrise avancée de Python indispensable.
  
• Expérience dans le développement de librairies de pricing.
  
• Capacité à concevoir des outils de calcul robustes et maintenables.
  
• Maîtrise des tests de cohérence et de validation des résultats.
  
• Connaissance des bonnes pratiques de gestion des versions.
  
• Capacité à automatiser et industrialiser les contrôles quantitatifs.
  

Valorisation indépendante & risques de marché

• Expérience dans les dispositifs de contre-valorisation indépendante.
  
• Compréhension des contrôles de second niveau.
  
• Capacité à définir des seuils de tolérance pertinents.
  
• Maîtrise de l'analyse et du suivi des écarts significatifs.
  
• Compréhension des enjeux de gouvernance des modèles et de fiabilité des valorisations.
  
• Sensibilité aux exigences réglementaires applicables.
  

Données de marché & qualité des données

• Bonne connaissance des sources et des structures de données de marché.
  
• Capacité à identifier les données nécessaires aux modèles.
  
• Maîtrise des contrôles de cohérence et de qualité.
  
• Expérience dans la calibration et la validation des données.
  
• Capacité à formaliser les besoins fonctionnels en flux d'alimentation.
  

Gestion de projet & documentation

• Capacité à réaliser des analyses d'écarts et à prioriser les besoins.
  
• Estimation des charges et planification des développements.
  
• Rédaction de spécifications techniques et fonctionnelles.
  
• Documentation des modèles, outils et procédures.
  
• Collaboration avec les équipes Risques, IT et métiers.
  
• Capacité à transmettre son expertise aux équipes internes.
  

Soft skills

• Excellentes capacités d'analyse et de résolution de problèmes.
  
• Rigueur scientifique et méthodologique.
  
• Autonomie et sens des responsabilités.
  
• Esprit critique et capacité de validation.
  
• Organisation et gestion des priorités.
  
• Excellentes qualités relationnelles.
  
• Capacité à vulgariser des sujets quantitatifs complexes.
  
• Force de proposition et orientation résultats.
  
• Sens de la qualité et de la fiabilité des livrables.
  

Ce qui vous distingue vraiment

• Vous disposez d'une expertise reconnue en finance quantitative et en valorisation d'instruments complexes.
  
• Vous maîtrisez le développement de modèles de pricing et de librairies Python.
  
• Vous savez concevoir un dispositif de contre-valorisation indépendante de bout en bout.
  
• Vous êtes capable de définir des méthodologies robustes et des contrôles de second niveau adaptés aux risques.
  
• Vous maîtrisez les enjeux de qualité des données de marché et de calibration des modèles.
  
• Vous savez transformer des développements quantitatifs en outils industrialisés, fiables et documentés.
  
• Vous êtes reconnu(e) pour votre autonomie, votre rigueur et votre capacité à transmettre votre expertise.
  

Livrables attendus

• Analyse des écarts détaillée par famille d'instruments financiers.
  
• Analyse des exigences réglementaires applicables.
  
• Plan de déploiement priorisé avec estimation des charges et calendrier prévisionnel.
  
• Cartographie des données nécessaires et spécifications fonctionnelles des flux.
  
• Méthodologies et outils de contre-valorisation développés, testés et documentés.
  
• Dispositifs de contrôle de second niveau et outils de suivi des écarts.
  
• Procédures opérationnelles et documentation technique.
  
• Transfert de compétences auprès des équipes internes.
  

Ce que nous vous offrons :

• Fixe attractif + variable
  
• CDI ou freelance (TJM attractif)
  
• Montée en compétence sur des projets stratégiques
  
• Environnement exigeant et stimulant
  
• Collaboration avec des experts métiers de haut niveau
  
• Une double expertise Finance & Transformation
  

Pour rejoindre notre équipe

Vous souhaitez mettre votre expertise en finance quantitative, pricing Python et valorisation indépendante au service de projets stratégiques dans la gestion d'actifs ?

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